Table of Contents: Messung und Analyse des Oekonomischen Wechselkursrisikos Aus Unternehmenssicht :

Messung und Analyse des Oekonomischen Wechselkursrisikos Aus Unternehmenssicht : ein Stochastischer Simulationsansatz.

Bibliographic Details
Main Author:	Rietsch, Martin.
Format:	eBook
Language:	German
Published:	Frankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008.
Edition:	1st ed.
Series:	Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien Series
Subjects:	Electronic books.
Online Access:	Click to View

Table of Contents:

Cover
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung und Problemstellung
1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung
1.3 Methodologischer Bezugsrahmen und Methodik der Arbeit
1.4 Gang der Untersuchung und Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen zum Analysefeld des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik
2.1 Vorbemerkungen
2.2 Das ökonomische Wechselkursrisikos und das ökonomischen Wechselkurs-Exposure als Analysefeld
2.2.1 Begriffsbestimmungen zum Wechselkurs und unternehmerischen Wechselkursrisiko
2.2.2 Zum Begriff des Wechselkurs-Exposure
2.2.3 Zusammenhang zwischen unternehmerischem Wechselkursrisiko und Wechselkurs-Exposure
2.2.4 Ausprägungsformen des Wechselkursrisikos- und die dazugehörigen Exposure-Konzepte
2.2.5 Zur Identifikation des ökonomischen Wechselkursrisikos
2.2.6 Ansätze zur Messung der ökonomischen Währungsposition und des ökonomischen Wechselkursrisikos
2.2.7 Motive für unternehmerisches Wechselkurs-Risikomanagement zur Steigerung des Unternehmenswerts für die Anteilseigner
2.2.8 Zum Management des ökonomischen Wechselkursrisikos
2.3 Ausgewählte Grundlagen zum Simulationsansatz
2.3.1 Die Simulationsmethode: Begriffe, Definitionen und Abgrenzungen
2.3.2 Simulationsarten
2.3.3 Ablauf eines Simulationsprojekts
2.3.4 Vor- und Nachteile der Simulationsmethode
2.4 Zwischenresümee
3 Zur Modellierung und Implementierung des Unternehmensmodells
3.1 Vorbemerkungen
3.2 Modellierung des Dynamischen Corporate Models
3.2.1 Verknüpfungen innerhalb der Perioden
3.2.2 Erster Erweiterungsschritt: Modifikationen der Verknüpfungen innerhalb einer Periode
3.2.3 Zweiter Erweiterungsschritt: Dynamisierung des Modells durch die Verknüpfungen zwischen den Perioden.
3.3 Implementierung des Dynamischen Corporate Models in Matlab®
3.3.1 Vorbemerkungen
3.3.2 Grundlegende Architektur des Corporate Model Simulators (DCOMSIM)
3.3.3 Das Modul Global Input Check
3.3.4 Das Modul Dynamic File Configurator (DFC)
3.3.5 Das Modul COMSIM Input Configurator (CIC)
3.3.6 Das Modul Corporate Model Simulator (COMSIM)
3.3.7 Das Modul Dynamic File Modifier (DFM)
3.4 Zwischenresümee
4 Zur Modellierung und Implementierung eines Szenarien-Simulators
4.1 Zur Problemstellung
4.2 Überblick, Grundlagen und Vorteile der stochastischen Input Modellierung
4.3 Modellierung und Simulation der Dynamik von stochastischen Größen durch Zeitreihenmodelle
4.3.1 Das 'Random Walk'-Modell
4.3.2 Überblick über Zeitreihenmodelle
4.4 Modellierung und Simulation von statischen stochastischen Abhängigkeiten
4.4.1 Modellierung mit dem Copula-Ansatz
4.4.2 Simulation von abhängigen Zufallsvektoren
4.5 Zur Modellierung und Implementierung eines kon-kreten Szenarien-Simulators
4.5.1 Berücksichtigung des grundlegenden Theoriezusammenhanges
4.5.2 Zur Modellierung eines konkreten Szenarien-Simulators
4.5.3 Beispielhafte Implementierung eines Szenarien-Simulators in Matlab®
4.6 Zwischenresümee
5 Zur Verifikation der Implementierung, Validierung und Anwendung des Computersimulations-Modells
5.1 Allgemeine theoretische Überlegungen zur Verifikation der Implementierung und Validierung von Computersimulations-Modellen
5.2 Verifikation des vorliegenden Computersimulations-Modells
5.3 Zur Validierung des Computersimulations-Modells
5.3.1 Validierung anhand eines reinen Binnenunternehmens
5.3.2 Validierung anhand der Theorie der Kaufkraftparitäten
5.3.3 Validierung anhand ausgewählter Determinanten auf die Höhe des ökonomischen Wechselkursrisikos.
5.4 Probelauf des Computersimulations-Modells
5.4.1 Ausgangssituation
5.4.2 Analyse der Ergebnisse aus der Ausgangssituation
5.4.3 Maßnahmen im Bereich der Beschaffung für finanzielle Inputs
5.4.4 Maßnahmen im Absatzbereich sowie im Bereich der Beschaffung für reale Inputs
5.5 Zwischenresümee
6 Conclusio und Ausblick
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
8.1 Gegenüberstellung der Variablen aus dem Modell und dem Simulator
8.2 Geschätzte Parameter aus Blum et al. (2001)
8.3 Input-Datensatz für den Maßnahmen-Mix im Rahmen des Probelaufs
8.4 Legende zu den Flussdiagramm-Symbolen
8.5 Programmcode.

Messung und Analyse des Oekonomischen Wechselkursrisikos Aus Unternehmenssicht : ein Stochastischer Simulationsansatz.

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