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Intervallarithmetische Dependenzanalyse in der Oekonometrie : Ein Konjekturaler Ansatz.

Bibliographic Details
Main Author: Wewel, Max C.
Format: eBook
Language:German
Published: Frankfurt a.M. : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1987.
Edition:1st ed.
Series:Hohenheimer Volkswirtschaftliche Schriften Series
Subjects:
Electronic books.
Online Access:Click to View
Table of Contents:
  • Cover
  • 1. Einleitung
  • 1.1. Ökonometrie heute - Selbstverständnis und Kritik
  • 1.2. Zur Problemstellung und Zielsetzung dieser Arbeit
  • 1.3. Zum Aufbau dieser Arbeit
  • TEIL I: Die klassische, stochastische Ökonometrie im Lichte der kritisch-rationalistischen Wissenschaftstheorie
  • 2. Die Methodologie des Kritischen Rationalismus
  • 2.1. Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium empirisch-wissenschaftlicher Aussagen
  • 2.2. Theorien mit eingeschränktem Geltungsbereich
  • 2.3. Stochastische Hypothesen
  • 2.3.1. Die Falsifizierbarkeit von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • 2.3.2. Vorsichtsmaßregeln für die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsaussagen
  • 2.4. Falsifikation und Adäquation
  • 3. Grundzüge der klassischen, stochastischen ökonometrischen Analyse
  • 3.1. Der klassische lineare Regressionsansatz
  • 3.2. Strukturschätzung
  • 3.2.1. Punktschätzung
  • 3.2.2. Bereichsschätzung
  • 3.3. Prognosen
  • 3.3.1. Prognosefehler
  • 3.3.2. Punktprognosen
  • 3.3.3. Intervallprognosen
  • 3.4. Spezifikationsanalyse
  • 3.4.1. Spezifikation und statistische Signifikanztests
  • 3.4.2. Beurteilung des Erklärungsbeitrags der systematischen Komponente
  • 3.4.3. Aposteriori-Beurteilung des klassischen Annahmensystems
  • 4. Methodologische Probleme der Verwendung des Regressionsansatzes in der Ökonometrie
  • 4.1. Zur Begründung des klassischen linearen Regressionsansatzes
  • 4.1.1. Adäquation und methodologische Einfachheit
  • 4.1.2. Das Paradigma der Linearität
  • 4.1.3. Das Paradigma der zeitlichen Invarianz
  • 4.1.4. Das Paradigma vom Zufallseinfluß
  • 4.2. Zur induktiv-statistischen Schlußweise
  • 4.2.1. Das induktive Konzept der klassischen Ökonometrie
  • 4.2.2. Anwendungsprobleme inferenzstatistischer Methoden in der Ökonometrie
  • 4.2.2.1. Die Interpretation makroökonomischer Daten als Stichprobenergebnis
  • 4.2.2.2. Die Empirietreue des Modells.
  • 4.2.3. Induktionslogik und statistische Intervallschätzung
  • 4.2.3.1. Vorbemerkung
  • 4.2.3.2. Die deduktive Logik statistischer Konfidenzaussagen
  • 4.2.3.3. Die "induktive" Umdeutung von Konfidenzaussagen
  • 4.3. Zur Falsifizierbarkeit stochastischer ökonometrischer Hypothesen
  • 4.3.1. Entdeckungszusammenhang und Begründungszusammenhang
  • 4.3.2. Der Begriff "stochastische ökonometrische Hypothese
  • 4.3.3. Grundlegende Falsifikationsprobleme bei stochastischen ökonometrischen Hypothesen
  • 4.3.3.1. Vorbemerkung
  • 4.3.3.2. Prognosen ohne quantitative Wahrscheinlichkeitsangabe
  • 4.3.3.3. Die geringe Nachprüfbarkeitsfrequenz
  • 4.3.3.4. Die Dimension der elementaren Basissätze
  • 4.3.3.5. Der Verbundcharakter der Hypothesen
  • 4.3.4. Möglichkeiten der praktischen Falsifikation stochastischer ökonometrischer Hypothesen
  • 4.3.4.1. Die Unabhängigkeitsforderung
  • 4.3.4.2. Koeffiziententests
  • 4.3.4.3. Residuentests
  • 4.3.4.4. Der einfache Prognosetest
  • 4.3.4.5. Der KOLMOGOROW-SMIRNOW-Prognosetest
  • 4.4. Zusammenfassung
  • TEIL II: Nicht-stochastische, konjekturale Intervall-Ökonometrie
  • 5. Der konjekturale, intervallarithmetische Ansatz
  • 5.1. Ein konjekturales Konzept
  • 5.2. Intervallmathematische Grundlagen
  • 5.2.1. Reelle Intervalle und Intervalloperationen
  • 5.2.2. Intervallvektoren und Intervallmatrizen
  • 5.2.3. Konvergenz und Stetigkeit
  • 5.2.4. Inklusionsisotone Intervallerweiterungen
  • 5.2.5. Kenngrößen zur Charakterisierung von Intervallen
  • 5.3. Mathematische Formulierung des linearen Intervallansatzes
  • 5.3.1. Die Begriffe "ökonometrisches Intervallmodell" und "ökonometrische Intervallhypothese
  • 5.3.2. Ein Beispiel: Die KEYNES'sche Konsumfunktion
  • 5.4. Falsifikation und Bewährung ökonometrischer Intervallhypothesen
  • 5.4.1. Die Falsifikationsregel
  • 5.4.2. Ein Beispiel zur Anwendung der Falsifikationsregel.
  • 5.4.3. Das Banddiagramm
  • 5.4.4. Ein anschauliches Beispiel zur Zerlegung der zulässigen Strukturen in falsifizierte und bewährte Strukturen
  • 5.5. Der empirische Gehalt ökonometrischer Intervallhypothesen
  • 5.5.1. Grundlegendes zur Beurteilung des empirischen Gehaltes ökonometrischer Intervallhypothesen
  • 5.5.2. Kriterien zum Vergleich der Bestimmtheit ökonometrischer Intervallhypothesen
  • 5.5.3. Die ordnende Wirkung der Vergleichskriterien
  • 6. Die Aufstellung ökonometrischer Intervallhypothesen
  • 6.1. Formulierung des Optimierungsproblems
  • 6.2. Darstellung des Optimierungsproblems als Lineares Programm
  • 6.2.1. Die Zielfunktion (der Informationsgehalt)
  • 6.2.2. Die modellabhängigen Nebenbedingungen
  • 6.2.3. Die beobachtungsabhängigen Nebenbedingungen
  • 6.2.4. Das Lineare Programm in Normalform
  • 6.3. Zur Lösung des Linearen Programms
  • 6.3.1. Die Anwendung des Simplex-Algorithmus auf das Dualproblem
  • 6.3.2. Eine hinreichende Bedingung für die Existenz einer Optimallösung
  • 6.4. Von der Optimallösung zu einer vorsichtigen Hypothese
  • 6.4.1. Optimalstruktur und konjekturale Struktur
  • 6.4.2. Das Banddiagramm der Optimalstruktur
  • 6.4.3. Exkurs: Die Schätzung der Grenzen einer stetigen Gleichverteilung
  • 6.4.4. Eine heuristische Vorschrift zur Bestimmung der konjekturalen Struktur
  • 6.4.5. Einige abschließende Bemerkungen
  • 6.5. Zwei empirische Beispiele
  • 6.5.1. Die KEYNES'sche Konsumfunktion
  • 6.5.2. Die BROWN'sche Konsumfunktion
  • 7. Intervallwertige Variablen und andere Erweiterungen des linearen Intervallansatzes
  • 7.1. Intervallwertige Daten
  • 7.2. Prognosen bei intervallwertigen Daten
  • 7.2.1. Intervallwertige exogene Variablen
  • 7.2.2. Verzögerte endogene Variable
  • 7.2.3. Ziel-Mittel-Relationen
  • 7.3. Strukturbestimmung bei intervallwertigen Daten
  • 7.3.1. Vorbemerkung.
  • 7.3.2. Intervallwertige endogene Variable
  • 7.3.3. Eine intervallwertige exogene Variable
  • 7.3.4. Mehrere intervallwertige Variablen
  • 7.3.5. Die BROWN'sche Konsumfunktion bei intervallwertigen Daten
  • 7.4. Nicht-lineare Intervallansätze
  • 7.5. Prognosen mit verbundenen Intervallhypothesen
  • 7.5.1. Der gemeinsame Prognosebereich für die endogenen Variablen
  • 7.5.2. Ein einfaches Beispiel
  • 7.5.3. Die kleinste Intervalleinschließung des gemeinsamen Prognosebereichs
  • 8. Abschließende Bemerkungen zum Intervallansatz.

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